Finanzmathematik: Risiko- und Performancemessung

Risikomessung

Im Bereich der Risikomessung von Finanzmarktprodukten bieten wir u.a. folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse komplexer Finanzmarktprodukte und Einbau dieser Produkte in Ihr Risikomesssystem
  • Aufbau und Erweiterung Ihres Risikomesssystems, Unterstützung Ihrer Mitarbeiter.
  • Ermittlung von Marktszenarien / Stresstests für Ihre Risikoanalyse
  • Implementierung von Algorithmen zur Ermittlung von Risikokennzahlen

Performancemessung

Die Performancemessung von Finanzmarktprodukten wie z.B. Fonds ermittelt den erwirtschafteten Erfolg in Form eines Prozentwertes. Dabei spielt aber auch das Risiko oder die Schwankungsbreite eine Rolle, unter welcher der Ertrag erwirtschaftet wurde. Das Verhältnis von Erfolg zu Risiko wird in einer Ratio-Kennzahl ausgedrückt (z.B. Sharpe Ratio oder Information Ratio). So ergeben sich im Bereich der Performancemessung eine Reihe von Kennzahlen, welche für die Analyse des Erfolges und für das Kundenreporting enorm wichtig sind.

Um zu analysieren, wie die in einem Portfolio ermittelte Rendite zustande kam, ist die Performanceattribution ein geeignetes Mittel. Hierbei wird der Performanceerfolg auf Assetklassenebene, Branchen- oder Laufzeitklassenebene bis hinunter zur Einzeltitelebene untersucht.

Im Bereich der Performancemessung von Finanzmarktprodukten bieten wir u.a. folgende Dienstleistungen an:

  • Analyse komplexer Finanzmarktprodukte und Einbau dieser Produkte in Ihr Performancemesssystem
  • Aufbau und Erweiterung Ihres Performancemesssystems oder Ihres Performanceattributionssystems, Unterstützung Ihrer Mitarbeiter
  • Implementierung von Algorithmen zur Ermittlung von Performance-Kennzahlen wie money- oder time-weighted return, Information Ratio, Sharpe Ratio, etc.

Reporting

Falls Sie eine neue Reporting-Plattform implementieren oder Ihr Reporting erweitern möchten, falls Sie verstärkt auf Web-basierte Reports setzen möchten, bei uns sind Sie an der richtigen Adresse. Unsere Dienstleistungen im Bereich Reporting umfassen u.a.:

  • Implementierung oder Erweiterung Web-basierter Reports
  • Beratung bzgl. Report-Inhalten oder der Auswahl einer Reporting-Plattform, je nach Ihrem Bedarf. 
  • Implementierung einer neuen Reporting-Plattform
  • Programmierung von Datenbank-Views (SQL) oder Softwaretools zur Erzeugung der Datengrundlagen für Ihre Reports
  • Programmierung von Reportvorlagen

Projektmanagement

Beispielsweise leiteten wir für zwei der Top 10 Fondsgesellschaften in Deutschland zahlreiche Projekte, unter anderem zählen hierzu:

  • Austausch der Kernsysteme (Fondsbuchhaltung, Anlagegrenzprüfung, Reporting).
    Das Projekt dauerte mehr als 12 Monate. Involviert war ca. 50% der Belegschaft. Das Projekt wurde "in time and budget" abgeschlossen.
  • Aufbau eines eigen entwickelten Performance-Attributionssystems
  • Aufbau eines eigen entwickelten Risikomanagement-Systems zur Messung der Marktrisiken von Fonds
  • Programmierung eines Frontoffice Systems für das Fondsmanagement
  • Aufbau eines Datawarehouses für die zentrale Datenhaltung
  • Aufbau von Reporting-Plattformen auf Basis von SAP Bussiness Objects und Actuate BIRT
  • Aufsetzen eigenentwickelter Reports
  • Leitung diverser Softwareprojekte

 

Nutzen Sie unsere Kenntnisse und Erfahrungen um Ihre Projekte reibungslos und effizient zum Ziel führen zu können.

  • Wir verfügen über ein großes Maß an Projekterfahrung.
  • Durch unser fachliches Know-How können wir bei auftretenden Problemen frühzeitig und kompetent mit adäquaten Lösungen reagieren. Ferner können wir bei Bedarf zusätzlich weitergehende Automatisierungsvorgänge identifizieren und umsetzen.

Weitere Finanzmathematische Dienstleistungen

Sie haben ein finanzmathematisches Problem? Gerne kümmern wir uns um darum und bieten Ihnen Lösungsmöglichkeiten an.

Gerne unterstützen wir Sie dabei, Ihr System zur Datenhaltung und zum Reporting z.B. von regulatorischen Vorgaben aufzusetzen oder zu erweitern.